Etude 01
La mesure et la mauvaise mesure du risque
- Évaluation du Risque :
- Mesurer le risque est crucial pour le trading quantitatif. Les traders quantitatifs utilisent divers outils et méthodes pour évaluer les risques associés à leurs stratégies de trading. Cela inclut l’analyse de la volatilité, la VaR (Value at Risk), et d’autres métriques de risque.
- Erreurs de Mesure :
- Une mauvaise mesure du risque peut conduire à des décisions de trading désastreuses. Par exemple, ignorer certains types de risques ou utiliser des modèles inappropriés peut donner une fausse impression de sécurité.
- Gestion du Risque :
- Les stratégies quantitatives doivent inclure des mécanismes robustes de gestion du risque pour protéger contre les pertes excessives. Cela peut inclure la diversification, les stop-loss, et d’autres techniques de limitation des risques.
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