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Portofolio Management

Current Status
Not Enrolled
Price
250.000 F CFA
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Le module Portfolio Management explore les avancées récentes en gestion active de portefeuille, en mettant l’accent sur les approches quantitatives. Il aborde des concepts de base comme les rendements alpha et beta, et l’utilisation des facteurs de risque. Le module explique le développement et l’application des modèles factoriels pour analyser les rendements, ainsi que les techniques d’optimisation de portefeuille pour maximiser le rendement attendu tout en respectant diverses contraintes.

Portofolio Management couvre également la mesure et l’attribution de la performance, la gestion avancée des risques à l’aide de VaR et CVaR, et les méthodes de couverture. L’innovation dans l’investissement quantitatif est soulignée, notamment l’intégration du big data, de l’apprentissage automatique et du trading algorithmique. Enfin, il discute des défis actuels tels que les faibles rendements et la volatilité accrue, tout en insistant sur la nécessité d’une innovation continue pour maintenir un avantage compétitif.

Course Content

CHAPITRE 01- INTRODUCTION
CHAPITRE 01 - INTRODUCTION A LA GESTION ACTIVE DE PORTEFEUILLES
CHAPITRE 02 - INTRODUCTION A LA REVISION DE LA SECTION
CHAPITRE 03 - SEPT APERCUS SUR LA GESTION ACTIVE
CHAPITRE 04 - LOI FONDAMENTALE DE LA GESTION ACTIVE
CHAPITRE 05 - LARGEUR, COMPETENCE ET TEMPS
CHAPITRE 06 - INTRODUCTION A LA SECTION SUR LA GESTION DYNAMIQUE DE PORTEFEUILLE
CHAPITRE 07 - EFFICACITE DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE 08 - ANALYSE DYNAMIQUE DE PORTEFEUILLE
CHAPITRE 09 - PONDERATION DES SIGNAUX
CHAPITRE 10 - REGLES DE TRADING LINEAIRES POUR LA GESTION DE PORTEFEUILLE
CHAPITRE 11 - REGLES DE TRADING NON LINEAIRES POUR LA GESTION DE PORTEFEUILLE
CHAPITRE 12 - INTRODUCTION A LA SECTION SUR L'ANALYSE ET L'ATTRIBUTION DE PORTEFEUILLE
CHAPITRE 13 - ATTRIBUTION: MODELISATION DES CARACTERISTIQUES DES ACTIFS EN TANT QUE PORTEFEUILLES
CHAPITRE 14 - LA DESCRIPTION DES PORTEFEUILLES
CHAPITRE 15 & 16
CHAPITRE 17 - INTRODUCTION A "LE BETA EST IL DE NOUVEAU MORT?"
CHAPITRE 18 - LE BETA EST-IL DE NOUVEAU MORT?
CHAPITRE 19 - LES PORTEFEUILLES DE REFERENCE SONT-ILS EFFICACES?
CHAPITRE 20 - TESTS POUR LES ETATS-UNIS, LE ROYAUME UNIS, LE JAPON, L'ALLEMAGNE ET L'AUSTRALIE
CHAPITRE 21 - INTRODUCTION A LA SECTION SMART BETA
CHAPITRE 22 - QUI DEVRAIT ACHTER DU SMART BETA?
CHAPITRE 23 - LE MANUEL DU PROPRIETAIRE
CHAPITRE 24 - SMART BETA ILLUSTRE
CHAPITRE 25 - LE DILEMME DU GESTIONNAIRE D'ACTIFS
CHAPITRE 26 - INTRODUCTION A LA SECTION SUR LE RISQUE
CHAPITRE 27 - CHALEUR, LUMIERE ET RISQUE DE BAISSE
CHAPITRE 28 - INTRODUCTION A LA SECTION SUR LA CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE
CHAPITRE 29 - LEVIER OPTIMAL
CHAPITRE 30 - LES DANGERS DE LA DIVERSIFICATION
CHAPITRE 31 - L'IMPACT SURPRENAMMENT FAIBLE DE LA CROISSANCE DES ACTIFS SUR L'ALPHA ATTENDU
CHAPITRE 32 - MOYENNE-VARIANCE ET SCENARIO
CHAPITRE 33 - CINQ MYTHES CONCERNANT LES FRAIS
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