Le module Portfolio Management explore les avancées récentes en gestion active de portefeuille, en mettant l’accent sur les approches quantitatives. Il aborde des concepts de base comme les rendements alpha et beta, et l’utilisation des facteurs de risque. Le module explique le développement et l’application des modèles factoriels pour analyser les rendements, ainsi que les techniques d’optimisation de portefeuille pour maximiser le rendement attendu tout en respectant diverses contraintes.
Portofolio Management couvre également la mesure et l’attribution de la performance, la gestion avancée des risques à l’aide de VaR et CVaR, et les méthodes de couverture. L’innovation dans l’investissement quantitatif est soulignée, notamment l’intégration du big data, de l’apprentissage automatique et du trading algorithmique. Enfin, il discute des défis actuels tels que les faibles rendements et la volatilité accrue, tout en insistant sur la nécessité d’une innovation continue pour maintenir un avantage compétitif.
