le module est un ouvrage de référence incontournable dans le domaine de la finance quantitative, spécifiquement axé sur les options.
Il explore en détail les concepts fondamentaux de la volatilité des options et leur impact sur les prix des contrats. Le module guide les lecteurs à travers une analyse approfondie des différentes stratégies de trading d’options, en mettant l’accent sur l’importance de la volatilité dans la prise de décisions d’investissement. Avec des explications claires et des exemples pratiques, cet ouvrage est un outil précieux pour les professionnels et les étudiants désireux de comprendre et de maîtriser le monde complexe des options.
- Ordinateur
- Internet
Course Content
TRADING
INTRODUCTION
CHAPITRE 01 - LES CONTRATS FINANCIERS
CHAPITRE 02 - PRIX DES CONTRATS A TERME
CHAPITRE 03 - SPECIFICATIONS DES CONTRATS ET TERMINOLOGIE DES OPTIONS
CHAPITRE 04 - BENEFICES ET PERTES A L'EXPIRATION
CHAPITRE 05 - MODELES DE PRIX THEORIQUES
CHAPITRE 06 - VOLATILITE
CHAPITRE 07 - MESURE I
CHAPITRE 08 - LA COUVERTURE DYNAMIQUE
CHAPITRE 09 - MESURE DU RISQUE II
CHAPITRE 10 - INTRODUCTION AUX SPREADS
CHAPITRE 11 - STRATEGIES DE SPREADS ET LEUR GESTION
CHAPITRE 12 - STRATEGIES BULL ET BEAR
CHAPITRE 13 - CONSIDERATIONS SUR LE RISQUE ET LES SPREADS
CHAPITRE 14 - SYNTHETIQUE
CHAPITRE 15 - ARBITRAGE D'OPTIONS
CHAPITRE 16 - EXERCICE ANTICIPE DES OPTIONS AMERICAINES
CHAPITRE 17 - COUVERTURE AVEC LES OPTIONS
CHAPITRE 18 - MODELE BLACK-SCHOLES ET SES COMPOSANTES
CHAPITRE 19 - MODELE BINOMIAL
CHAPITRE 20 - VOLATILITE REVISITEE
CHAPITRE 21 - ANALYSE DES POSITIONS
CHAPITRE 22 - FUTURES ET OPTIONS SUR INDICES BOURSIERS
CHAPITRE 23 - MODELES ET LE MONDE REEL
CHAPITRE 24 - SKEWS DE VOLATILITE
CHAPITRE 25 - CONTRATS DE VOLATILITE
